我国利率与股指期货间溢出效应研究

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我国利率与股指期货间溢出效应研究
论文目录
 
摘要第1-3页
abstract第3-9页
第一章 绪论第9-12页
  1.1 研究背景及意义第9-10页
  1.2 研究内容与研究方法第10-11页
  1.3 本文的创新点第11-12页
第二章 文献综述第12-16页
  2.1 股指期货研究第12-14页
  2.2 市场联动研究第14-15页
  2.3 本章小结第15-16页
第三章 基础理论第16-24页
  3.1 利率与股指期货第16-21页
    3.1.1 利率基础概念第16-17页
    3.1.2 股指期货基础概念第17-21页
  3.2 溢出效应的概念第21页
  3.3 股指期货及利率联动机制第21-23页
    3.3.1 股利贴现模型第21-22页
    3.3.2 股指期货定价模型第22-23页
  3.4 本章小结第23-24页
第四章 利率与股指期货溢出效应的实证研究第24-46页
  4.1 BEKK-GARCH模型的建立第24-26页
  4.2 国内股指期货交易规则变化第26-27页
  4.3 数据的选择与处理第27-28页
  4.4 利率与股指期货溢出效应实证研究第28-33页
    4.4.1 数据的统计特征描述第28-29页
    4.4.2 平稳性检验第29页
    4.4.3 残差序列自相关检验第29-31页
    4.4.4 ARCH效应检验第31-32页
    4.4.5 波动溢出效应实证研究第32-33页
  4.5 交易规则变更前利率与股指期货溢出效应实证研究第33-38页
    4.5.1 数据的统计特征描述第33-34页
    4.5.2 平稳性检验第34页
    4.5.3 残差序列自相关检验第34-36页
    4.5.4 ARCH效应检验第36-37页
    4.5.5 波动溢出效应实证研究第37-38页
  4.6 交易规则变更后利率与股指期货溢出效应实证研究第38-44页
    4.6.1 数据的统计特征描述第39页
    4.6.2 平稳性检验第39页
    4.6.3 残差序列自相关检验第39-42页
    4.6.4 ARCH效应检验第42-43页
    4.6.5 波动溢出效应实证研究第43-44页
  4.7 本章小结第44-46页
第五章 结论第46-48页
  5.1 主要工作与创新点第46-47页
  5.2 后续研究工作第47-48页
参考文献第48-50页
致谢第50-52页

本篇论文共52页,点击这进入下载页面
 
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