以我国现货黄金为标的的期权定价实证研究

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以我国现货黄金为标的的期权定价实证研究
论文目录
 
摘要第1-3页
ABSTRACT第3-8页
第一章 绪论第8-14页
  1.1 研究背景与意义第8-12页
    1.1.1 研究背景第8-11页
    1.1.2 研究意义第11-12页
  1.2 研究方法第12-13页
  1.3 文章结构及框架第13-14页
第二章 文献综述与理论基础第14-21页
  2.1 波动率相关文献综述第14页
  2.2 波动率相关理论基础第14-17页
    2.2.1 ARMA模型第15-16页
    2.2.2 GARCH模型第16-17页
  2.3 期权定价相关理论基础第17-20页
    2.3.1 Black-Scholes-Merton期权定价模型第17-19页
    2.3.2 二叉树期权定价模型第19页
    2.3.3 蒙特卡洛模拟模型第19-20页
  2.4 本章小结第20-21页
第三章 我国现货黄金市场波动率实证分析第21-36页
  3.1 中国黄金市场的发展情况第21-23页
  3.2 数据选取及特征分析第23-27页
    3.2.1 收益率统计特性第24-26页
    3.2.2 收益率平稳性检验第26-27页
    3.2.3 自相关和偏相关检验第27页
  3.3 模型的建立第27-34页
    3.3.1 异方差检验第27-28页
    3.3.2 GARCH模型的建立第28-31页
    3.3.3 波动率预测第31-32页
    3.3.4 杠杆效应验证第32-33页
    3.3.5 模型预测结果第33页
    3.3.6 波动率变化的影响第33-34页
  3.4 国际现货黄金与我国现货黄金波动率情况对比第34-35页
  3.5 本章小结第35-36页
第四章 以我国现货黄金为标的的期权定价第36-43页
  4.1 我国现货黄金为标的的期权产品介绍第36-37页
  4.2 期权参数设定第37页
  4.3 Black-Scholes-Merton期权定价模型第37-38页
  4.4 二叉树模型第38-39页
  4.5 蒙特卡罗模拟第39-40页
  4.6 欧式期权的希腊字母第40-42页
  4.7 本章小结第42-43页
第五章 结束语第43-45页
  5.1 主要工作与创新点第43-44页
  5.2 后续研究工作第44-45页
参考文献第45-47页
附录1第47-49页
致谢第49-51页

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